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UMHProperties股份有限公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
19.00%
increased by 0.93%
1周
19.32%
increased by 1.25%
1个月
20.50%
increased by 2.43%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1992年6月12日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 67个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约67天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为67天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0398 | 2.06** |
| αARCH | 0.1149 | 9.40*** |
| βGARCH | 0.8748 | 83.79*** |
0.990
持续性67天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0398 | 2.06** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1149 | 9.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8748 | 83.79*** |
持续性:
0.990
半衰期:
67天
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