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V-Lab

上海证券交易所A股指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

2026年5月28日星期四的波动率预测

1天

16.67%

increased by 0.40%

1周

16.89%

increased by 0.62%

1个月

17.73%

increased by 1.46%

更新于2026年5月28日星期四 UTC 07:02

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0163	12.92
$α$	0.0719	26.73
$β$	0.9264	358.67

估计样本:
1992年5月21日至2026年5月22日