跳转到主要内容

V-Lab

上海证券交易所A股指数非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月28日星期四的波动率预测

1天

17.05%

increased by 0.59%

1周

17.27%

increased by 0.81%

1个月

18.14%

increased by 1.68%

更新于2026年5月28日星期四 UTC 07:02

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0178	13.90
$α$	0.0738	18.34
$β$	0.9262	347.92
$γ$	0.0957	6.50
$δ$	1.8499	28.30

估计样本:
1992年5月21日至2026年5月22日