彭博全球高收益总回报指数值(MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月16日星期五的波动率预测

1天

3.68%

decreased by 0.18%

1周

3.75%

decreased by 0.11%

1个月

3.94%

increased by 0.08%

更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50

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时间范围:

从

24-10-15

至

26-10-15

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2019年5月17日至 2026年10月8日

模型洞察

在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 138个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大314%

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约138天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大314%

参数	值	t统计量
m窗口	116
αARCH	0.0384	2.82***
βGARCH	0.8964	80.82***
γ杠杆	0.1204	7.03***
λ₁τ截距	0.0476	0.84
λ₂预测调整	0.7329	1.03
λ₃τ持续性	0.0000	0.00

0.995

持续性

138天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	116
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0384	2.82***
β GARCH 波动率持续性	0.8964	80.82***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1204	7.03***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0476	0.84
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.7329	1.03
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	0.00

持续性: