彭博全球高收益总回报指数值(指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.87%
decreased by 0.09%
1周
3.96%
decreased by 0.00%
1个月
4.31%
increased by 0.35%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年5月17日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加125%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大125%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0484 | -2.52** |
| αARCH | 0.2730 | 5.93*** |
| βGARCH | 0.9741 | 161.37*** |
| γ杠杆 | -0.1048 | -3.57*** |
0.974
持续性26天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0484 | -2.52** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2730 | 5.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9741 | 161.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1048 | -3.57*** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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