彭博全球高收益总回报指数值(广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.32%
increased by 0.10%
1周
3.41%
increased by 0.19%
1个月
3.72%
increased by 0.50%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年5月17日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 74个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约74天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0016 | 3.55*** |
| αARCH | 0.1889 | 5.84*** |
| βGARCH | 0.8018 | 32.09*** |
0.991
持续性74天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0016 | 3.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1889 | 5.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8018 | 32.09*** |
持续性:
0.991
半衰期:
74天
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