V-Lab
Healthpeak Properties Inc非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
23.43%
increased by 2.38%
1周
23.60%
increased by 2.55%
1个月
24.17%
increased by 3.12%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:07
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0851 | 8.84*** |
| αARCH | 0.1714 | 10.00*** |
| βGARCH | 0.7643 | 69.68*** |
| γ杠杆 | 0.0659 | 1.93* |
0.969
持续性22天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0851 | 8.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1714 | 10.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7643 | 69.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0659 | 1.93* |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
房地产的其他非对称乘法误差模型分析