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Healthpeak Properties Inc广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.61%
increased by 3.47%
1周
20.82%
increased by 3.68%
1个月
21.58%
increased by 4.44%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:07
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 41个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约41天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为41天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0464 | 6.04*** |
| αARCH | 0.0812 | 9.01*** |
| βGARCH | 0.9020 | 93.89*** |
0.983
持续性41天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0464 | 6.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0812 | 9.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9020 | 93.89*** |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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