Baron Technology ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
38.16%
decreased by 2.46%
1周
37.10%
decreased by 3.52%
1个月
34.67%
decreased by 5.95%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 22:01
参数估计
2025年12月15日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1092 | 1.60 |
| αARCH | 0.1080 | 1.25 |
| βGARCH | 0.9201 | 11.02*** |
| γ杠杆 | -0.0973 | -0.88 |
0.920
持续性8天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1092 | 1.60 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1080 | 1.25 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9201 | 11.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0973 | -0.88 |
持续性:
0.920
半衰期:
8天
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