Baron Technology ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
34.36%
decreased by 1.17%
1周
34.10%
decreased by 1.43%
1个月
33.35%
decreased by 2.18%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 22:01
参数估计
2025年12月15日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2325 | 1.17 |
| αARCH | 0.0553 | 1.65* |
| βGARCH | 0.8870 | 12.63*** |
0.942
持续性12天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2325 | 1.17 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0553 | 1.65* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8870 | 12.63*** |
持续性:
0.942
半衰期:
12天
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