Baron Technology ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
32.49%
decreased by 1.74%
1周
31.57%
decreased by 2.66%
1个月
30.02%
decreased by 4.21%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 22:01
参数估计
2025年12月15日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7438 | 3.55*** |
| αARCH | 0.0567 | 1.17 |
| βGARCH | 0.7883 | 2.74*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -2.3612 | -0.78 |
0.845
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7438 | 3.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0567 | 1.17 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7883 | 2.74*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -2.3612 | -0.78 |
持续性:
0.845
半衰期:
4天
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