Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日星期一的波动率预测

1天

73.62%

decreased by 3.13%

1周

77.97%

increased by 1.22%

1个月

93.14%

increased by 16.39%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:37

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年5月16日至 2026年9月11日

边界参数

模型洞察

在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 270个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约270天反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应

参数	值	t统计量
m窗口	21
αARCH	0.2647	5.91***
βGARCH	0.8599	41.97***
γ杠杆	-0.2543	-4.72***
λ₁τ截距	10.0000	2.39**
λ₂预测调整	0.0000	0.00
λ₃τ持续性	0.9813	17.14***

0.997

持续性

270天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	21
α ARCH 对平方冲击的反应	0.2647	5.91***
β GARCH 波动率持续性	0.8599	41.97***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	-0.2543	-4.72***
λ₁ τ截距基线长期系数	10.0000	2.39**
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.0000	0.00
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.9813	17.14***

持续性: