V-Lab
Allurion Technologies Inc指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
218.36%
increased by 37.76%
1周
236.43%
increased by 55.83%
1个月
334.39%
increased by 153.79%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 09:25
参数估计
2021年2月5日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 217个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约217天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0936 | 1.44 |
| αARCH | 0.4755 | 2.14** |
| βGARCH | 0.9968 | 239.04*** |
| γ杠杆 | -0.1436 | -0.98 |
0.997
持续性217天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0936 | 1.44 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4755 | 2.14** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9968 | 239.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1436 | -0.98 |
持续性:
0.997
半衰期:
217天
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