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标准普尔GSCI生物燃料现货指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月28日 星期一的波动率预测
1天
17.29%
decreased by 0.78%
1周
17.36%
decreased by 0.71%
1个月
17.64%
decreased by 0.43%
更新于2026年9月26日星期六 UTC 00:59
参数估计
1995年1月16日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 45个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约45天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为45天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0070 | 4.62*** |
| αARCH | 0.1260 | 10.91*** |
| βGARCH | 0.9847 | 310.92*** |
| γ杠杆 | 0.0032 | 0.32 |
0.985
持续性45天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0070 | 4.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1260 | 10.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9847 | 310.92*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0032 | 0.32 |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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