Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
84.63%
decreased by 1.63%
1周
86.08%
decreased by 0.18%
1个月
90.94%
increased by 4.68%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:25
参数估计
2025年12月18日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.30 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天δ = 1.30 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3336 | 0.46 |
| αARCH | 0.0344 | 0.04 |
| βGARCH | 0.9384 | 19.83*** |
| γ杠杆 | -1.0000 | -0.02 |
| δ幂 | 1.2953 | 1.57 |
0.973
持续性26天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3336 | 0.46 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0344 | 0.04 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9384 | 19.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -1.0000 | -0.02 |
δ 幂 变换幂次 | 1.2953 | 1.57 |
持续性:
0.973
半衰期:
26天
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