Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
92.39%
decreased by 2.78%
1周
93.76%
decreased by 1.41%
1个月
98.26%
increased by 3.09%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:25
参数估计
2025年12月18日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.83 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天δ = 1.83 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.47 |
| αARCH | 0.1115 | 2.32** |
| βGARCH | 0.8589 | 15.07*** |
| γ杠杆 | -0.3538 | -1.68* |
| δ幂 | 1.8284 | 2.05** |
0.974
持续性26天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.47 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1115 | 2.32** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8589 | 15.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3538 | -1.68* |
δ 幂 变换幂次 | 1.8284 | 2.05** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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