Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
88.81%
decreased by 1.32%
1周
89.52%
decreased by 0.61%
1个月
91.76%
increased by 1.63%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:25
参数估计
2025年12月18日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2998 | 0.63 |
| αARCH | 0.0504 | 1.32 |
| βGARCH | 0.9163 | 12.84*** |
0.967
持续性20天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2998 | 0.63 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0504 | 1.32 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9163 | 12.84*** |
持续性:
0.967
半衰期:
20天
Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF其他分析
ETFs的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析