跳转到主要内容

V-Lab

卢森堡证券交易所LUXX指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

2026年5月28日星期四的波动率预测

1天

25.73%

decreased by 0.79%

1周

25.61%

decreased by 0.91%

1个月

25.20%

decreased by 1.32%

更新于2026年5月28日星期四 UTC 18:22

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0316	22.59
$α$	0.0944	33.54
$β$	0.8890	305.29

估计样本:
1999年1月4日至2026年5月22日