Bloomberg Asian Pacific Japanese Yen TR Index Value Unhedged JPY指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.67%
increased by 0.97%
1周
3.68%
increased by 0.98%
1个月
3.71%
increased by 1.01%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年5月17日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0569 | -2.74*** |
| αARCH | 0.3045 | 6.00*** |
| βGARCH | 0.9796 | 174.09*** |
| γ杠杆 | 0.0147 | 0.43 |
0.980
持续性34天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0569 | -2.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3045 | 6.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9796 | 174.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0147 | 0.43 |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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