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V-Lab

埃及金融集团爱马仕股票市场指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

2026年5月24日星期日的波动率预测

1天

17.41%

decreased by 1.14%

1周

18.05%

decreased by 0.50%

1个月

19.95%

increased by 1.40%

更新于2026年5月23日星期六 UTC 01:55

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0884	11.92
$α$	0.1484	24.44
$β$	0.8167	101.53

估计样本:
1995年1月2日至2026年5月21日