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标准普尔GSCI铅现货指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月28日 星期一的波动率预测
1天
13.05%
decreased by 0.14%
1周
13.16%
decreased by 0.03%
1个月
13.56%
increased by 0.37%
更新于2026年9月26日星期六 UTC 00:54
参数估计
1995年1月6日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 306个交易日（约1.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约306天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0069 | 2.84*** |
| αARCH | 0.0308 | 7.84*** |
| βGARCH | 0.9670 | 231.72*** |
0.998
持续性306天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0069 | 2.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0308 | 7.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9670 | 231.72*** |
持续性:
0.998
半衰期:
306天
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