彭博地方债总回报指数值(美元MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
10.40%
increased by 5.77%
1周
8.88%
increased by 4.25%
1个月
7.29%
increased by 2.66%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年9月18日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加37%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大37%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.2983 | 9.43*** |
| βGARCH | 0.3231 | 7.30*** |
| γ杠杆 | 0.1101 | 2.14** |
| λ₁τ截距 | 0.0016 | 1.88* |
| λ₂预测调整 | 0.2296 | 2.41** |
| λ₃τ持续性 | 0.7259 | 6.22*** |
0.676
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2983 | 9.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3231 | 7.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1101 | 2.14** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0016 | 1.88* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.2296 | 2.41** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.7259 | 6.22*** |
持续性:
0.676
半衰期:
2天
Bond Indices的其他MF2-GARCH分析