彭博地方债总回报指数值(美元广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
9.13%
increased by 2.92%
1周
9.01%
increased by 2.80%
1个月
8.54%
increased by 2.33%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年9月18日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0011 | 6.17*** |
| αARCH | 0.1879 | 10.47*** |
| βGARCH | 0.7950 | 49.39*** |
0.983
持续性40天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0011 | 6.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1879 | 10.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7950 | 49.39*** |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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