彭博地方债总回报指数值(美元指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
7.05%
increased by 1.87%
1周
6.50%
increased by 1.32%
1个月
5.28%
increased by 0.10%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年9月18日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加43%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大43%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.1892 | -5.69*** |
| αARCH | 0.3611 | 12.76*** |
| βGARCH | 0.9388 | 104.76*** |
| γ杠杆 | -0.0645 | -3.33*** |
0.939
持续性11天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.1892 | -5.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3611 | 12.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9388 | 104.76*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0645 | -3.33*** |
持续性:
0.939
半衰期:
11天
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