V-Lab
三十年固定期限美国国库债券收益率GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
13.93%
increased by 1.33%
1周
13.96%
increased by 1.36%
1个月
14.09%
increased by 1.49%
更新于2026年9月24日星期四 UTC 03:00
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 238个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.08，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约238天v = 10.08 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3727 | 1.90* |
| αARCH | 0.0417 | 12.40*** |
| βGARCH | 0.9971 | 532.35*** |
| ν自由度 | 10.0832 | 1.30 |
0.997
持续性238天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3727 | 1.90* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0417 | 12.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9971 | 532.35*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.0832 | 1.30 |
持续性:
0.997
半衰期:
238天
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