V-Lab
三十年固定期限美国国库债券收益率广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
14.13%
increased by 1.47%
1周
14.18%
increased by 1.52%
1个月
14.37%
increased by 1.71%
更新于2026年9月24日星期四 UTC 03:00
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 339个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约339天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0043 | 3.62*** |
| αARCH | 0.0428 | 8.69*** |
| βGARCH | 0.9552 | 199.33*** |
0.998
持续性339天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0043 | 3.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0428 | 8.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9552 | 199.33*** |
持续性:
0.998
半衰期:
339天
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