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10年期美国零息国债连续复利收益率广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
16.35%
increased by 0.31%
1周
16.40%
increased by 0.36%
1个月
16.62%
increased by 0.58%
更新于2026年9月23日星期三 UTC 03:05
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 900个交易日（约3.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约900天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0044 | 2.92*** |
| αARCH | 0.0433 | 9.17*** |
| βGARCH | 0.9559 | 206.15*** |
0.999
持续性900天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0044 | 2.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0433 | 9.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9559 | 206.15*** |
持续性:
0.999
半衰期:
900天
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