V-Lab
十年固定期限美国国库票据收益率广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
18.45%
increased by 2.71%
1周
18.51%
increased by 2.77%
1个月
18.73%
increased by 2.99%
更新于2026年9月24日星期四 UTC 03:00
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 687个交易日（约2.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约687天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0055 | 3.15*** |
| αARCH | 0.0461 | 9.49*** |
| βGARCH | 0.9529 | 201.55*** |
0.999
持续性687天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0055 | 3.15*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0461 | 9.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9529 | 201.55*** |
持续性:
0.999
半衰期:
687天
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