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Fidelity Wise Origin Bitcoin非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
41.40%
decreased by 1.43%
1周
42.30%
decreased by 0.53%
1个月
44.93%
increased by 2.10%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:07
参数估计
2024年1月11日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4627 | 0.86 |
| αARCH | 0.0826 | 2.05** |
| βGARCH | 0.8708 | 16.36*** |
| γ杠杆 | 0.1737 | 0.92 |
| δ幂 | 2.0189 | 2.62*** |
0.957
持续性16天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4627 | 0.86 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0826 | 2.05** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8708 | 16.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1737 | 0.92 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0189 | 2.62*** |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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