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Fidelity Wise Origin Bitcoin非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
41.18%
increased by 5.34%
1周
39.86%
increased by 4.02%
1个月
37.21%
increased by 1.37%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:07
参数估计
2024年1月11日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.99 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天δ = 0.99 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2456 | 1.27 |
| αARCH | 0.2348 | 5.36*** |
| βGARCH | 0.6993 | 13.75*** |
| γ杠杆 | 0.0871 | 0.99 |
| δ幂 | 0.9899 | 1.44 |
0.887
持续性6天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2456 | 1.27 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2348 | 5.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6993 | 13.75*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0871 | 0.99 |
δ 幂 变换幂次 | 0.9899 | 1.44 |
持续性:
0.887
半衰期:
6天
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