ICE BofA Emerging Markets Corporate Plus IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
2.31%
increased by 0.07%
1周
2.36%
increased by 0.12%
1个月
2.55%
increased by 0.31%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加117%。
σ
MF2-GARCH 模型
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杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大117%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 66 | |
| αARCH | 0.0841 | 4.96*** |
| βGARCH | 0.7734 | 35.90*** |
| γ杠杆 | 0.0981 | 4.53*** |
| λ₁τ截距 | 0.0044 | 3.11*** |
| λ₂预测调整 | 0.8785 | 12.31*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.907
持续性7天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 66 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0841 | 4.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7734 | 35.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0981 | 4.53*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0044 | 3.11*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8785 | 12.31*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.907
半衰期:
7天
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