ICE BofA Emerging Markets Corporate Plus Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
2.52%
increased by 0.12%
1周
2.56%
increased by 0.16%
1个月
2.69%
increased by 0.29%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0009 | 5.16*** |
| αARCH | 0.1369 | 8.60*** |
| βGARCH | 0.8431 | 58.97*** |
0.980
持续性34天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0009 | 5.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1369 | 8.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8431 | 58.97*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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