V-Lab
Allurion Technologies Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
134.15%
increased by 38.18%
1周
138.34%
increased by 42.37%
1个月
153.25%
increased by 57.28%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 09:25
参数估计
2021年2月5日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 93个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约93天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6181 | 1.90* |
| αARCH | 0.2691 | 4.85*** |
| βGARCH | 0.7235 | 14.92*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 11.1630 | 1.02 |
| γ2 | -11.7332 | -0.79 |
| γ3 | -9.6244 | -0.72 |
| γ4 | 49.2247 | 1.75* |
| γ5 | -72.0818 | -1.92* |
| γ6 | 42.3271 | 1.46 |
| γ7 | -11.6381 | -0.77 |
| γ8 | -3.2711 | -0.38 |
| γ9 | 18.2396 | 2.34** |
| γ10 | -30.5944 | -3.00*** |
0.993
持续性93天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6181 | 1.90* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2691 | 4.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7235 | 14.92*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 11.1630 | 1.02 |
| γ2 | -11.7332 | -0.79 |
| γ3 | -9.6244 | -0.72 |
| γ4 | 49.2247 | 1.75* |
| γ5 | -72.0818 | -1.92* |
| γ6 | 42.3271 | 1.46 |
| γ7 | -11.6381 | -0.77 |
| γ8 | -3.2711 | -0.38 |
| γ9 | 18.2396 | 2.34** |
| γ10 | -30.5944 | -3.00*** |
持续性:
0.993
半衰期:
93天
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