V-Lab
Hartford Alpha Capture Value ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
10.54%
decreased by 0.32%
1周
10.97%
increased by 0.11%
1个月
11.46%
increased by 0.60%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:08
参数估计
2023年10月16日 至 2026年9月11日边界参数
Hessian标准误
模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 3.00 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天δ = 3.00 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0868 | 0.53 |
| αARCH | 0.0222 | 0.07 |
| βGARCH | 0.6421 | 0.99 |
| γ杠杆 | 1.0000 | 0.10 |
| δ幂 | 3.0000 | 6.66*** |
0.784
持续性3天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0868 | 0.53 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0222 | 0.07 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6421 | 0.99 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 0.10 |
δ 幂 变换幂次 | 3.0000 | 6.66*** |
持续性:
0.784
半衰期:
3天
Hartford Alpha Capture Value ETF其他分析
ETFs的其他非对称指数ARCH模型分析