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Hartford Alpha Capture Value ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7.38%
increased by 0.01%
1周
7.56%
increased by 0.19%
1个月
8.23%
increased by 0.86%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:08
参数估计
2023年10月16日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 191个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约191天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0062 | 1.82* |
| αARCH | 0.1249 | 1.66* |
| βGARCH | 0.8395 | 14.89*** |
| γ杠杆 | 0.0640 | 0.70 |
0.996
持续性191天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0062 | 1.82* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1249 | 1.66* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8395 | 14.89*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0640 | 0.70 |
持续性:
0.996
半衰期:
191天
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