Real REMAX集团股份有限公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年11月6日 星期五的非流动性预测
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increased by 622.60
1周
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1个月
4,386.26
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更新于2026年11月5日星期四 UTC 22:39
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2021年6月16日 至 2026年10月30日模型洞察
在持续性为 0.997 时，非流动性冲击的半衰期为 248个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加229%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约248天非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加229%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.11 |
| αARCH | 0.0482 | 2.76*** |
| βGARCH | 0.8937 | 72.78*** |
| γ杠杆 | 0.1105 | 4.23*** |
0.997
持续性248天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.11 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0482 | 2.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8937 | 72.78*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1105 | 4.23*** |
持续性:
0.997
半衰期:
248天
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