PubMatic Inc流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年11月11日 星期三的非流动性预测
1天
3,324.43
increased by 366.28
1周
2,976.67
increased by 18.52
1个月
2,332.26
decreased by 625.89
更新于2026年11月10日星期二 UTC 23:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2020年12月9日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 575个交易日（约2.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约575天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.37 |
| αARCH | 0.0632 | 2.85*** |
| βGARCH | 0.9149 | 88.04*** |
| γ杠杆 | 0.0414 | 0.88 |
0.999
持续性575天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.37 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0632 | 2.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9149 | 88.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0414 | 0.88 |
持续性:
0.999
半衰期:
575天
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