Cloudflare股份有限公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年11月12日 星期四的非流动性预测
1天
39.13
decreased by 2.10
1周
43.19
increased by 1.96
1个月
39.71
decreased by 1.52
更新于2026年11月11日星期三 UTC 22:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2019年9月13日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.993 时，非流动性冲击的半衰期为 95个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 非流动性几乎完全由负收益驱动
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约95天非对称性: 非流动性几乎完全由负收益驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6318 | 1.91* |
| αARCH | 0.0218 | 1.64 |
| βGARCH | 0.9232 | 102.11*** |
| γ杠杆 | 0.0955 | 3.35*** |
0.993
持续性95天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6318 | 1.91* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0218 | 1.64 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9232 | 102.11*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0955 | 3.35*** |
持续性:
0.993
半衰期:
95天
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