Metallus股份有限公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月15日 星期四的非流动性预测
1天
2,712.38
decreased by 146.95
1周
2,968.51
increased by 109.18
1个月
2,958.88
increased by 99.55
更新于2026年10月14日星期三 UTC 22:43
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2014年6月19日 至 2026年10月9日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 668个交易日（约2.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加185%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约668天非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加185%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.50 |
| αARCH | 0.0316 | 3.29*** |
| βGARCH | 0.9380 | 162.46*** |
| γ杠杆 | 0.0586 | 3.40*** |
0.999
持续性668天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.50 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0316 | 3.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9380 | 162.46*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0586 | 3.40*** |
持续性:
0.999
半衰期:
668天
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