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美国雪佛龙公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
6.97
decreased by 0.16
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7.15
increased by 0.02
1个月
7.62
increased by 0.49
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:56
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 2066个交易日（约8.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加221%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约2066天非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加221%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0283 | 1.73* |
| αARCH | 0.0175 | 4.91*** |
| βGARCH | 0.9629 | 324.75*** |
| γ杠杆 | 0.0386 | 6.80*** |
1.000
持续性2066天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0283 | 1.73* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0175 | 4.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9629 | 324.75*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0386 | 6.80*** |
持续性:
1.000
半衰期:
2066天
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