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道琼斯公用事业平均MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

16.14%

increased by 1.70%

1周

16.08%

increased by 1.64%

1个月

15.85%

increased by 1.41%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 00:05

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 道琼斯公用事业平均 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加198%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大198%
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.0507
4.12***
βGARCH0.7797
36.36***
γ杠杆0.1003
5.64***
λ₁τ截距0.0079
2.85***
λ₂预测调整0.0501
4.85***
λ₃τ持续性0.9423
77.91***

0.881

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0507
4.12***
β

GARCH

波动率持续性

0.7797
36.36***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1003
5.64***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0079
2.85***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0501
4.85***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9423
77.91***

持续性:

0.881

半衰期:

5天