道琼斯公用事业平均MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月12日 星期一的波动率预测
1天
13.97%
decreased by 0.31%
1周
14.34%
increased by 0.06%
1个月
15.25%
increased by 0.97%
更新于2026年10月10日星期六 UTC 02:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月9日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加200%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大200%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.0499 | 4.08*** |
| βGARCH | 0.7814 | 36.55*** |
| γ杠杆 | 0.1001 | 5.66*** |
| λ₁τ截距 | 0.0078 | 2.85*** |
| λ₂预测调整 | 0.0497 | 4.86*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9428 | 78.89*** |
0.881
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0499 | 4.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7814 | 36.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1001 | 5.66*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0078 | 2.85*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0497 | 4.86*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9428 | 78.89*** |
持续性:
0.881
半衰期:
5天
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