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标准普尔GSCI镍现货指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.43%
increased by 0.30%
1周
20.79%
increased by 0.66%
1个月
22.06%
increased by 1.93%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年1月8日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 65个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约65天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为65天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0418 | 3.95*** |
| αARCH | 0.0475 | 5.90*** |
| βGARCH | 0.9419 | 106.76*** |
| γ杠杆 | -0.3310 | -1.69* |
0.989
持续性65天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0418 | 3.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0475 | 5.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9419 | 106.76*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3310 | -1.69* |
持续性:
0.989
半衰期:
65天
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