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标准普尔GSCI现货指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
21.15%
increased by 0.25%
1周
21.21%
increased by 0.31%
1个月
21.44%
increased by 0.54%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 23:01
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 178个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约178天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0120 | 5.11*** |
| αARCH | 0.0704 | 8.92*** |
| βGARCH | 0.9258 | 127.39*** |
0.996
持续性178天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0120 | 5.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0704 | 8.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9258 | 127.39*** |
持续性:
0.996
半衰期:
178天
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