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标准普尔GSCI农业现货指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月29日 星期二的波动率预测
1天
16.00%
decreased by 0.10%
1周
16.04%
decreased by 0.06%
1个月
16.19%
increased by 0.09%
更新于2026年9月28日星期一 UTC 23:09
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 70个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约70天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0121 | 4.70*** |
| αARCH | 0.0577 | 11.01*** |
| βGARCH | 0.9325 | 153.67*** |
| γ杠杆 | -0.0805 | -1.36 |
0.990
持续性70天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0121 | 4.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0577 | 11.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9325 | 153.67*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0805 | -1.36 |
持续性:
0.990
半衰期:
70天
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