彭博美国住房抵押贷款支持证券MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
5.54%
increased by 0.10%
1周
5.60%
increased by 0.16%
1个月
5.59%
increased by 0.15%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加233%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大233%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0384 | 3.16*** |
| βGARCH | 0.8259 | 38.99*** |
| γ杠杆 | 0.0894 | 4.92*** |
| λ₁τ截距 | 0.0001 | 2.17** |
| λ₂预测调整 | 0.0816 | 4.73*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9184 | 54.63*** |
0.909
持续性7天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0384 | 3.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8259 | 38.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0894 | 4.92*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0001 | 2.17** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0816 | 4.73*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9184 | 54.63*** |
持续性:
0.909
半衰期:
7天
Bond Indices的其他MF2-GARCH分析