Bloomberg US HiYld RBI(SM) Series 1 Total Return Index Unhedged USDMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.86%
decreased by 0.05%
1周
3.94%
increased by 0.03%
1个月
4.27%
increased by 0.36%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2009年8月31日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 6665个交易日（约26.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大399%
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约6665天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大399%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 81 | |
| αARCH | 0.0340 | 2.49** |
| βGARCH | 0.8982 | 69.38*** |
| γ杠杆 | 0.1355 | 5.92*** |
| λ₁τ截距 | 0.1626 | 2.80*** |
| λ₂预测调整 | 0.0261 | 0.73 |
| λ₃τ持续性 | 0.9638 | 20.26*** |
1.000
持续性6665天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 81 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0340 | 2.49** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8982 | 69.38*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1355 | 5.92*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.1626 | 2.80*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0261 | 0.73 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9638 | 20.26*** |
持续性:
1.000
半衰期:
6665天
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