Bloomberg US HiYld RBI(SM) Series 1 Total Return Index Unhedged USD指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.10%
decreased by 0.01%
1周
4.21%
increased by 0.10%
1个月
4.66%
increased by 0.55%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2009年8月31日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加196%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大196%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0115 | -1.43 |
| αARCH | 0.2057 | 6.27*** |
| βGARCH | 0.9858 | 132.42*** |
| γ杠杆 | -0.1019 | -3.36*** |
0.986
持续性48天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0115 | -1.43 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2057 | 6.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9858 | 132.42*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1019 | -3.36*** |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
Bloomberg US HiYld RBI(SM) Series 1 Total Return Index Unhedged USD其他分析
Bond Indices的其他指数GARCH模型分析