Bloomberg Japanese Aggregate Bond Index Total Return Value Unhedged JPYMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.75%
increased by 0.68%
1周
3.76%
increased by 0.69%
1个月
3.83%
increased by 0.76%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年6月30日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.1015 | 3.13*** |
| βGARCH | 0.6734 | 13.44*** |
| γ杠杆 | 0.0704 | 1.85* |
| λ₁τ截距 | 0.0005 | 1.56 |
| λ₂预测调整 | 0.1334 | 2.18** |
| λ₃τ持续性 | 0.8463 | 12.78*** |
0.810
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1015 | 3.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6734 | 13.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0704 | 1.85* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0005 | 1.56 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1334 | 2.18** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8463 | 12.78*** |
持续性:
0.810
半衰期:
3天
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