Bloomberg Japanese Aggregate Bond Index Total Return Value Unhedged JPY零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.69%
increased by 0.64%
1周
3.68%
increased by 0.63%
1个月
3.66%
increased by 0.61%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年6月30日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 109个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约109天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4193 | 2.48** |
| αARCH | 0.1046 | 8.89*** |
| βGARCH | 0.8891 | 75.85*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0000 | 0.05 |
0.994
持续性109天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4193 | 2.48** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1046 | 8.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8891 | 75.85*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0000 | 0.05 |
持续性:
0.994
半衰期:
109天
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