Bloomberg Global Treasury Total Return Index Value Unhedged指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
5.16%
increased by 0.49%
1周
5.19%
increased by 0.52%
1个月
5.30%
increased by 0.63%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年9月1日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 93个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约93天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0111 | -2.42** |
| αARCH | 0.0983 | 8.25*** |
| βGARCH | 0.9925 | 397.97*** |
| γ杠杆 | 0.0139 | 1.46 |
0.993
持续性93天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0111 | -2.42** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0983 | 8.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9925 | 397.97*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0139 | 1.46 |
持续性:
0.993
半衰期:
93天
Bloomberg Global Treasury Total Return Index Value Unhedged其他分析
Bond Indices的其他指数GARCH模型分析